PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с SPMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds - HSPD.L tracks the S&P 500 Index while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSPD.L returned 13.69%/yr vs 8.91%/yr for SPMD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.17%.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.52%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.62%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и SPMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-6.45%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.17%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%

Correlation

The correlation between HSPD.L and SPMD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between HSPD.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и SPMD.L

Секторы
HSPD.L
SPMD.L

Технологии

35.6%
29.0%

Финансовые услуги

11.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Здравоохранение

8.5%
13.3%

Промышленность

8.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.4%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

HSPD.L
35.6%
SPMD.L
29.0%

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
SPMD.L
17.8%

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
SPMD.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
SPMD.L
6.9%

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
SPMD.L
13.3%

Промышленность

HSPD.L
8.3%
SPMD.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
SPMD.L
10.4%

Энергетика

HSPD.L
3.5%
SPMD.L
5.2%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
SPMD.L
2.9%

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
SPMD.L
0.2%

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
SPMD.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L

Доходность на риск

HSPD.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LSPMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.36

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.05

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.82

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

7.13

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.36

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и SPMD.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и SPMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-33.34%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.23%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-12.11%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-18.68%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.20%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и SPMD.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.06%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.98%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

8.35%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.56%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.63%

+1.60%

Сравнение комиссий HSPD.L и SPMD.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и SPMD.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPMD.L в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPD.L and SPMD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.

HSPD.L tracks S&P 500 Index, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.20% for SPMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и SPMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор