PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с HWWA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 12.40%/yr for HWWA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции HSPD.L превзошли акции HWWA.L по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.40% соответственно.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

HWWA.L

1 день
-0.29%
1 месяц
4.63%
С начала года
13.42%
6 месяцев
15.54%
1 год
33.02%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и HWWA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.42%25.55%15.87%21.81%-17.68%20.60%14.44%23.32%-10.90%23.64%

Correlation

The correlation between HSPD.L and HWWA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between HSPD.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и HWWA.L

Секторы
HSPD.L
HWWA.L

Технологии

35.6%
34.2%

Финансовые услуги

11.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.3%

Здравоохранение

8.5%
5.6%

Промышленность

8.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Технологии

HSPD.L
35.6%
HWWA.L
34.2%

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
HWWA.L
14.0%

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
HWWA.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
HWWA.L
8.3%

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
HWWA.L
5.6%

Промышленность

HSPD.L
8.3%
HWWA.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
HWWA.L
2.2%

Энергетика

HSPD.L
3.5%
HWWA.L
4.2%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
HWWA.L
2.5%

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
HWWA.L
1.4%

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
HWWA.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L

Доходность на риск

HSPD.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LHWWA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.84

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.10

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.72

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

16.03

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWWA.L равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и HWWA.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HWWA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-33.33%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.85%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.59%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.72%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-33.33%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.66%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.36%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и HWWA.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.23%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.91%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.24%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.60%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.93%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.60%

+0.63%

Сравнение комиссий HSPD.L и HWWA.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и HWWA.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HWWA.L в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

HSPD.L and HWWA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HSPD.L is categorized as S&P 500, while HWWA.L is Global Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.25% for HWWA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и HWWA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор