Сравнение HSPD.L с HNSS.L
HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPD.L returned 22.18%/yr vs 62.56%/yr for HNSS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPD.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.31%.
HSPD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 15.23%
HNSS.L
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 15.50%
- С начала года
- 91.31%
- 6 месяцев
- 92.34%
- 1 год
- 187.50%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPD.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.39% | 25.26% | 26.91% | -12.40% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.31% | 56.48% | 17.97% | 69.39% | -27.37% |
Correlation
The correlation between HSPD.L and HNSS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between HSPD.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPD.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HSPD.L
HNSS.L
Сравнение HSPD.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPD.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.74 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 12.24 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 45.23 | -30.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 5.77 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и HNSS.L
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -41.16% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -15.53% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -37.48% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.61% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -11.69% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.21% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.23%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 13.92% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 25.91% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 32.97% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 31.99% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 31.99% | -15.76% |
Сравнение комиссий HSPD.L и HNSS.L
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.83% | 0.90% | 1.00% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
HSPD.L and HNSS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HSPD.L is categorized as S&P 500, while HNSS.L is Semiconductors. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор