PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 4.50% против 9.33% соответственно.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий HSNIX и SEMNX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.16

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.73

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.78

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

11.39

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.25

+0.68

Корреляция

Корреляция между HSNIX и SEMNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и SEMNX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и SEMNX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-65.10%

+41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-14.80%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-39.74%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-42.47%

+23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-12.22%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-17.39%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.62%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и SEMNX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.64%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

10.25%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

15.23%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

19.54%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

17.65%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

18.37%

-13.78%