PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSNIX с HQIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) and HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) are both mutual funds - HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford, while HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSNIX returned 4.46%/yr vs 11.61%/yr for HQIYX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HSNIX charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for HQIYX.

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.61% соответственно.

HSNIX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.56%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.09%
10 лет*
4.46%

HQIYX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.29%
3 года*
13.37%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSNIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		0.94%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		5.90%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Correlation

The correlation between HSNIX and HQIYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.13

Over the past year, HSNIX and HQIYX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOX

Доходность на риск

HSNIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHQIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.69

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.46

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.41

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

8.51

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа HQIYX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.69

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HQIYX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HQIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSNIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-50.48%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-7.14%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.13%

-11.89%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-13.94%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-34.99%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.79%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.30%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.02%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HQIYX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.23%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSNIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.53%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.48%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

10.18%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

13.58%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

16.21%

-11.61%

Сравнение комиссий HSNIX и HQIYX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HQIYX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности HQIYX в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.44%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.23%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HSNIX and HQIYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQIYX has higher volatility (2.53%) compared to HSNIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HSNIX dropped -23.39% vs HQIYX's -50.48%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSNIX и HQIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор