PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSNIX с HILYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) and HILYX (Hartford International Value Fund) are both mutual funds - HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford, while HILYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSNIX returned 4.46%/yr vs 11.17%/yr for HILYX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HSNIX charges 0.64%/yr vs 0.91%/yr for HILYX.

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.17% соответственно.

HSNIX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.56%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.09%
10 лет*
4.46%

HILYX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.36%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.62%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSNIX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		0.94%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HILYX
Hartford International Value Fund		11.36%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Correlation

The correlation between HSNIX and HILYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.30

The correlation between HSNIX and HILYX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с DFIVHILYX с HSWYXHILYX с EFAHILYX с IEFA

Доходность на риск

HSNIX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHILYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.25

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.11

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.73

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

10.65

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HILYX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HILYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSNIXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-48.29%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-11.31%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.13%

-14.04%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.58%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-48.29%

+28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.86%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.17%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.90%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HILYX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.23%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSNIXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.69%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

11.02%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

13.79%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

15.17%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

17.07%

-12.47%

Сравнение комиссий HSNIX и HILYX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HILYX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HILYX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.21%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.23%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HSNIX and HILYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HILYX has higher volatility (3.69%) compared to HSNIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HSNIX dropped -23.39% vs HILYX's -48.29%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSNIX и HILYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор