Сравнение HSNIX с ETSIX
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) and ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, HSNIX returned 4.48%/yr vs 4.75%/yr for ETSIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HSNIX charges 0.64%/yr vs 1.46%/yr for ETSIX.
Доходность
Сравнение доходности HSNIX и ETSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSNIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям ETSIX по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.75% соответственно.
HSNIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 4.48%
ETSIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам HSNIX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 1.20% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.19% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
Correlation
The correlation between HSNIX and ETSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, HSNIX and ETSIX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSNIX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
HSNIX
ETSIX
Сравнение HSNIX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSNIX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.16 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 14.61 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSNIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.59 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.51 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HSNIX и ETSIX
Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и ETSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSNIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -12.63% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.43% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -2.52% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -6.34% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.44% | -12.28% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.61% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.43% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSNIX и ETSIX
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSNIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.06% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.22% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.82% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 3.21% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 3.16% | +1.44% |
Сравнение комиссий HSNIX и ETSIX
HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSNIX и ETSIX
Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности ETSIX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.10% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.21% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
HSNIX and ETSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSNIX has higher volatility (1.21%) compared to ETSIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, HSNIX dropped -23.39% vs ETSIX's -12.63%.
ETSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSNIX и ETSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор