Сравнение HSN.AX с SPY
HSN.AX (Hansen Technologies Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HSN.AX returned 4.05%/yr vs 15.80%/yr for SPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSN.AX и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSN.AX торгуется в AUD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSN.AX показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции HSN.AX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.05% против 15.80% соответственно.
HSN.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -15.70%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 4.05%
SPY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам HSN.AX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSN.AX Hansen Technologies Limited | -12.02% | 0.56% | 7.37% | 1.01% | -1.65% | 46.23% | 0.73% | 10.97% | -10.00% | 2.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 2.70% | 9.17% | 37.45% | 26.27% | -12.77% | 36.28% | 7.94% | 31.83% | 5.66% | 12.43% |
Correlation
The correlation between HSN.AX and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSN.AX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HSN.AX
SPY
Сравнение HSN.AX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hansen Technologies Limited (HSN.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSN.AX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.43 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.03 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSN.AX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.60 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.06 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.72 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HSN.AX и SPY
Максимальная просадка HSN.AX за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки SPY в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSN.AX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSN.AX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.60% | -38.76% | -56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -11.31% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -17.52% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -21.46% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.24% | -24.45% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -1.39% | -27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -9.36% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 4.01% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSN.AX и SPY
Hansen Technologies Limited (HSN.AX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HSN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSN.AX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.27% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 7.58% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 10.10% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 14.72% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 16.19% | +19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSN.AX и SPY
Дивидендная доходность HSN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSN.AX Hansen Technologies Limited | 2.17% | 1.89% | 1.87% | 1.96% | 2.33% | 1.87% | 2.68% | 1.58% | 2.01% | 1.52% | 1.79% | 1.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HSN.AX and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSN.AX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор