Сравнение HSMYX с SHDPX
HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMYX charges 0.85%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HSMYX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSMYX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.44%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSMYX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | -1.49% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between HSMYX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSMYX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HSMYX
SHDPX
Сравнение HSMYX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMYX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMYX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 9.50 | -9.15 |
Просадки
Сравнение просадок HSMYX и SHDPX
Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSMYX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.81% | 0.00% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | 0.00% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMYX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSMYX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 0.92% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 0.92% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 0.92% | +22.83% |
Сравнение комиссий HSMYX и SHDPX
HSMYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMYX и SHDPX
Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 5.95% | 6.68% | 2.91% | 3.35% | 9.64% | 6.82% | 1.27% | 12.08% | 36.32% | 5.07% | 1.16% | 6.70% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSMYX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSMYX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор