PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.90% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с HDGYXHSLYX с FECGXHSLYX с HGIYXHSLYX с HRSMX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий HSLYX и NESGX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.58

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.11

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

10.44

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.58

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между HSLYX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и NESGX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и NESGX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-50.29%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.27%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-50.05%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-50.29%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-4.31%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-11.74%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.14%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и NESGX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) составляет 9.14%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

12.14%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

23.43%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

35.37%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

29.13%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

25.56%

-1.71%