PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSJP.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 11.11%/yr vs 10.04%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 16.15%.

HSJP.L

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.21%18.24%13.93%13.26%-5.31%4.55%14.34%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%10.48%

Correlation

The correlation between HSJP.L and IJPA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between HSJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSJP.L и IJPA.L

Секторы
HSJP.L
IJPA.L

Финансовые услуги

20.9%
15.7%

Промышленность

19.9%
25.2%

Технологии

19.0%
19.8%

Потребительский циклический сектор

17.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.7%

Здравоохранение

5.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Сырьевые материалы

1.0%
5.1%

Энергетика

0.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.0%
1.2%

Финансовые услуги

HSJP.L
20.9%
IJPA.L
15.7%

Промышленность

HSJP.L
19.9%
IJPA.L
25.2%

Технологии

HSJP.L
19.0%
IJPA.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

HSJP.L
17.3%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

HSJP.L
9.6%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

HSJP.L
5.5%
IJPA.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

HSJP.L
4.3%
IJPA.L
4.0%

Недвижимость

HSJP.L
2.3%
IJPA.L
3.0%

Сырьевые материалы

HSJP.L
1.0%
IJPA.L
5.1%

Энергетика

HSJP.L
0.1%
IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

HSJP.L
0.0%
IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

HSJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSJP.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.81

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.62

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.16

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

10.36

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSJP.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и IJPA.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-25.10%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.63%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-13.21%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-18.93%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.05%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.35%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.25%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и IJPA.L

Текущая волатильность для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) составляет 3.87%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.11%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.54%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.61%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.16%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

16.58%

-0.66%

Сравнение комиссий HSJP.L и IJPA.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и IJPA.L

Ни HSJP.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HSJP.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HSJP.L.

HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор