Сравнение HSJD.L с PAJS.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSJD.L returned 17.78%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJD.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSJD.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 1.04% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and PAJS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between HSJD.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
PAJS.L
Сравнение HSJD.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 88.58 | -87.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.21 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 0.45 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и PAJS.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -99.31% | +68.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -99.06% | +84.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -99.06% | +84.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -17.28% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -38.00% | +30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 48.78% | -44.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и PAJS.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.45% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 1,130.14% | -1,112.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 27,956.52% | -27,935.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13,152.81% | -13,134.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 13,152.81% | -13,134.88% |
Сравнение комиссий HSJD.L и PAJS.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и PAJS.L
Ни HSJD.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and PAJS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while PAJS.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор