PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-3.98%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий HSGFX и QAMNX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.23

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.90

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.97

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.71

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.87

-0.81

Корреляция

Корреляция между HSGFX и QAMNX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QAMNX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QAMNX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-17.97%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-4.16%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-0.42%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-5.25%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

1.44%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QAMNX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.03%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

4.88%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

6.38%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

14.04%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

14.04%

-3.43%