PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с PFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSFNX с PFSZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) and PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, HSFNX returned 9.19%/yr vs 12.82%/yr for PFSZX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSFNX charges 1.58%/yr vs 1.00%/yr for PFSZX.

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и PFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у PFSZX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям PFSZX по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.82% соответственно.

HSFNX

1 день
1.45%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.37%
1 год
29.76%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
9.19%

PFSZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.84%
1 год
3.33%
3 года*
22.60%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSFNX и PFSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		7.11%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund		-4.33%12.06%42.87%20.73%-17.36%26.81%10.81%33.73%-13.56%23.53%

Correlation

The correlation between HSFNX and PFSZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.74

The correlation between HSFNX and PFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

PGIM Jennison Financial Services Fund

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с RYKIXHSFNX с RMBKXHSFNX с SBFAX
Часто сравнивают с PFSZX:
PFSZX с RMBKXPFSZX с SFPAXPFSZX с GAFSXPFSZX с FIKBXPFSZX с FSRBXPFSZX с ECATPFSZX с FIDSX

Доходность на риск

HSFNX vs. PFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PFSZX
Ранг доходности на риск PFSZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSZX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSZX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSZX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c PFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXPFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.23

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.42

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.24

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

0.61

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. PFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PFSZX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и PFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXPFSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и PFSZX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки PFSZX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и PFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSFNXPFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-55.10%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-15.70%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-19.32%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-31.42%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-44.49%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.83%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-9.67%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.09%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и PFSZX

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSFNXPFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.54%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

12.18%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

16.01%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

21.49%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

23.09%

+6.23%

Сравнение комиссий HSFNX и PFSZX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PFSZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и PFSZX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности PFSZX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.26%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund		10.15%9.71%14.10%6.25%2.95%10.03%0.60%0.80%1.13%1.40%1.91%2.20%

Часто задаваемые вопросы

HSFNX and PFSZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSFNX has higher volatility (5.69%) compared to PFSZX (3.54%). In terms of maximum drawdown, HSFNX dropped -70.18% vs PFSZX's -55.10%.

HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSFNX и PFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор