Сравнение HSFNX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | -0.51% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.77% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.98%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и LIVIX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
HSFNX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
HSFNX
LIVIX
Сравнение HSFNX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.85 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 8.47 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и LIVIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и LIVIX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 11.05% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и LIVIX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -34.44% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.82% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -26.45% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -34.44% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -6.66% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -4.56% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.53% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и LIVIX
Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 4.68%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.29% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 9.78% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 17.10% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 15.77% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 16.67% | +12.61% |