PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEF.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEF.L с JRDM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEF.L (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past year, HSEF.L returned 37.60% vs 59.59% for JRDM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSEF.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEF.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEF.L торгуется в GBP, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEF.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 29.14%.

HSEF.L

1 день
-0.64%
1 месяц
1.25%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.32%
1 год
37.60%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

JRDM.L

1 день
-1.53%
1 месяц
6.69%
С начала года
29.14%
6 месяцев
31.37%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEF.L и JRDM.L

2026 (YTD)202520242023
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.11%20.85%17.02%-0.65%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.14%25.58%12.44%-3.30%

Correlation

The correlation between HSEF.L and JRDM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.56

Over the past year, HSEF.L and JRDM.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HSEF.L и JRDM.L

Секторы
HSEF.L
JRDM.L

Технологии

40.2%
37.5%

Финансовые услуги

21.2%
20.3%

Сырьевые материалы

9.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.7%

Промышленность

4.8%
6.8%

Энергетика

4.2%
4.5%

Здравоохранение

4.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Технологии

HSEF.L
40.2%
JRDM.L
37.5%

Финансовые услуги

HSEF.L
21.2%
JRDM.L
20.3%

Сырьевые материалы

HSEF.L
9.3%
JRDM.L
5.9%

Потребительский циклический сектор

HSEF.L
9.2%
JRDM.L
10.7%

Промышленность

HSEF.L
4.8%
JRDM.L
6.8%

Энергетика

HSEF.L
4.2%
JRDM.L
4.5%

Здравоохранение

HSEF.L
4.0%
JRDM.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

HSEF.L
2.9%
JRDM.L
2.5%

Коммуникационные услуги

HSEF.L
2.7%
JRDM.L
7.3%

Коммунальные услуги

HSEF.L
1.1%
JRDM.L
1.6%

Недвижимость

HSEF.L
0.6%
JRDM.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMVL.LHSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HDEM.L
Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с HDEM.L

Доходность на риск

HSEF.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEF.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEF.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.84

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.90

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.70

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

6.35

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

21.50

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEF.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEF.L на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа JRDM.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEF.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEF.LJRDM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.20

-1.61

Просадки

Сравнение просадок HSEF.L и JRDM.L

Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и JRDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEF.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-14.88%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.47%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.35%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-2.43%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEF.L и JRDM.L

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) составляет 5.49%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEF.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.59%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.42%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.35%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.73%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

19.73%

-4.02%

Сравнение комиссий HSEF.L и JRDM.L

HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JRDM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEF.L и JRDM.L

HSEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM202520242023
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.48%1.94%2.24%1.65%

Часто задаваемые вопросы

HSEF.L and JRDM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSEF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for HSEF.L and 0.30% for JRDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEF.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор