PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSBH с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. HSBH is passively managed, while XLFI is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

HSBH

1 день
0.45%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
23.44%
С начала года
30.58%
1 год
64.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и XLFI

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		30.58%21.02%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between HSBH and XLFI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HSBH и XLFI

Секторы
HSBH
XLFI

Финансовые услуги

97.4%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
XLFI
99.9%

Сырьевые материалы

HSBH

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

XLFI

-

Энергетика

HSBH

-

XLFI

-

Здравоохранение

HSBH

-

XLFI

-

Промышленность

HSBH

-

XLFI

-

Недвижимость

HSBH

-

XLFI

-

Технологии

HSBH

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

HSBH

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с IXGHSBH с BIZDHSBH с FTXOHSBH с KBWBHSBH с XLFHSBH с IYF
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE

Доходность на риск

HSBH vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

—

—

HSBH vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и XLFI

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-11.89%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.13%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

11.96%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

11.96%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

11.96%

+10.65%

Сравнение комиссий HSBH и XLFI

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и XLFI

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.27%0.00%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and XLFI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.27% for HSBH.

HSBH is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор