Сравнение HSBH с TRUF
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 15.83% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between HSBH and TRUF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. TRUF — Ранг доходности на риск
HSBH
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HSBH c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и TRUF
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -3.24% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.07% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 13.66% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 13.66% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 13.66% | +8.95% |
Сравнение комиссий HSBH и TRUF
HSBH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и TRUF
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM |
|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and TRUF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор