PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBA.L с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBA.L с RIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBA.L (HSBC Holdings plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 23.17%/yr for RIO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBA.L и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSBA.L торгуется в GBp, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 36.01%. За последние 10 лет акции HSBA.L уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 18.29% против 23.17% соответственно.

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%

RIO

1 день
1.74%
1 месяц
-5.14%
С начала года
36.01%
6 месяцев
42.78%
1 год
92.03%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.90%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBA.L и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%
RIO
Rio Tinto Group		36.01%34.17%-13.88%5.51%32.56%-2.76%32.22%28.11%2.83%32.35%

Correlation

The correlation between HSBA.L and RIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBA.L:

£237.40B

RIO:

$172.61B

EPS

HSBA.L:

$1.27

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

HSBA.L:

14.48

RIO:

8.03

Коэффициент P/S

HSBA.L:

2.56

RIO:

1.55

Коэффициент P/B

HSBA.L:

1.82

RIO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

HSBA.L:

$125.68B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBA.L:

$61.95B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

HSBA.L:

$31.98B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

HSBA.L vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBA.L c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBA.LRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.44

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.05

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

6.70

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

26.53

-11.78

HSBA.L vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIO равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBA.L и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBA.L и RIO

Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBA.LRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-85.30%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-13.82%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-24.61%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-27.80%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-33.21%

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.22%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-25.07%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBA.L и RIO

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBA.L) составляет 8.66%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBA.LRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

10.84%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

22.14%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

26.92%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

26.48%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

28.79%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBA.L и RIO

Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RIO в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBA.L и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
31.56B
30.65B
(HSBA.L) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBA.L и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.4%
26.6%
Активы портфеля
HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

HSBA.L and RIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор