PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, HSAV.TO returned 2.20% vs 6.12% for UCSH-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSAV.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.35%.

HSAV.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
1.10%
С начала года
0.96%
1 год
2.20%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.86%
С начала года
4.35%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.96%2.58%3.76%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.35%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and UCSH-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TOUCSH-U.TO с HXT.TO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAV.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.40

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.96

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.63

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

4.44

+5.07

HSAV.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCSH-U.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-6.35%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.77%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.17%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.97%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.38%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и UCSH-U.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.34%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.30%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

3.30%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

4.38%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

5.32%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.32%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и UCSH-U.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор