PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HSAV.TO returned 3.46%/yr vs 7.40%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSAV.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HISU-U.TO с доходностью 5.46%.

HSAV.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.44%
3 года*
3.46%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
0.38%
1 месяц
3.25%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.60%
1 год
7.43%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.94%2.58%4.24%5.04%1.80%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		5.46%-0.58%14.16%2.79%5.54%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and HISU-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAV.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.71

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.40

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.00

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

5.46

+5.48

HSAV.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISU-U.TO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки HISU-U.TO в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-6.33%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.74%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-6.33%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.84%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.36%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и HISU-U.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.35%, в то время как у Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.08%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

3.29%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

4.37%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

5.99%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.99%

-4.42%

Сравнение комиссий HSAV.TO и HISU-U.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и HISU-U.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		3.78%4.10%5.08%5.20%1.21%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and HISU-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSAV.TO.

They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.15% for HISU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор