Сравнение 100D.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
100D.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 100D.L или SPY.
Основные характеристики
| 100D.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.77% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 13.26% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.68% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.94% | 14.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 11.50% |
| Макс. просадка | -34.63% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между 100D.L и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 100D.L и SPY
С начала года, 100D.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 100D.L и SPY
100D.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 100D.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 100D.L и SPY
Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок 100D.L и SPY
Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 100D.L и SPY
Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.86% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.