PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRLYX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRLYX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%2.43%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с DPREXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий HRLYX и PDSYX

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
HRLYX
Hartford Real Asset Fund

Доходность на риск

HRLYX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.59

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.98

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.04

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.19

17.91

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.59

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между HRLYX и PDSYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и PDSYX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и PDSYX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRLYXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-30.01%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.32%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-10.95%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-4.46%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.61%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и PDSYX

Hartford Real Asset Fund (HRLYX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRLYXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.19%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

2.28%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

6.83%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

6.38%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.82%

+4.02%