Сравнение HRLYX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HRLYX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRLYX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции HRLYX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.83% соответственно.
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRLYX и GMWAX
HRLYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Доходность на риск
HRLYX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
HRLYX
GMWAX
Сравнение HRLYX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRLYX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.23 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 3.02 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.90 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 11.96 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRLYX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRLYX и GMWAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRLYX и GMWAX
Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок HRLYX и GMWAX
Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRLYX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -41.69% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.00% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.47% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -25.12% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.09% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.29% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRLYX и GMWAX
Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 3.01%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRLYX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.25% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 6.70% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 10.52% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 9.96% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.30% | +2.54% |