PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRLYX с FESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRLYX (Hartford Real Asset Fund) and FESGX (First Eagle Global Fund Class C) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, HRLYX returned 7.40%/yr vs 9.32%/yr for FESGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HRLYX charges 0.90%/yr vs 1.86%/yr for FESGX.

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции HRLYX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.32% соответственно.

HRLYX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.66%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.40%

FESGX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.75%
1 год
25.20%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRLYX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		13.59%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		7.30%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Correlation

The correlation between HRLYX and FESGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.82

The correlation between HRLYX and FESGX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с SGHIXHRLYX с PMFYXHRLYX с DPREXHRLYX с JNSMXHRLYX с HGLBHRLYX с TZINX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с RAPZXFESGX с GBFFXFESGX с PFADX

Доходность на риск

HRLYX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXFESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.30

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.10

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.43

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.98

8.46

+26.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа FESGX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.30

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и FESGX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и FESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLYXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-37.54%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-10.58%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-10.58%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-20.00%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-27.77%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.27%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-4.53%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.03%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и FESGX

Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 1.73%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLYXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.01%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

9.17%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

11.16%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.97%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.50%

+0.23%

Сравнение комиссий HRLYX и FESGX

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и FESGX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FESGX в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.55%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.48%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

HRLYX and FESGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESGX has higher volatility (3.01%) compared to HRLYX (1.73%). In terms of maximum drawdown, HRLYX dropped -45.58% vs FESGX's -37.54%.

HRLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRLYX и FESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор