PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRLYX с CENTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRLYX (Hartford Real Asset Fund) and CENTX (Centerstone Investors Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, HRLYX returned 8.17%/yr vs 3.11%/yr for CENTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRLYX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for CENTX.

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

HRLYX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.66%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.40%

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.08%
1 год
11.56%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRLYX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		13.59%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%8.83%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%

Correlation

The correlation between HRLYX and CENTX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HRLYX and CENTX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с SGHIXHRLYX с PMFYXHRLYX с DPREXHRLYX с JNSMXHRLYX с HGLBHRLYX с TZINX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с RAPZXCENTX с MHEIXCENTX с MHESXCENTX с PDSYXCENTX с GIMFXCENTX с PFADX

Доходность на риск

HRLYX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXCENTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.80

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
2.70

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.94

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.98

11.73

+23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа CENTX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.80

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и CENTX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и CENTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLYXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-35.29%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.56%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-14.22%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-24.13%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-6.12%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.10%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и CENTX

Hartford Real Asset Fund (HRLYX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLYXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.00%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

4.24%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.43%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.42%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.97%

-0.24%

Сравнение комиссий HRLYX и CENTX

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и CENTX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CENTX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%0.00%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.48%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

HRLYX and CENTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRLYX has higher volatility (1.73%) compared to CENTX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HRLYX dropped -45.58% vs CENTX's -35.29%.

HRLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRLYX и CENTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор