Сравнение HRIOX с WAIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).
HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и WAIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRIOX и WAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%.
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRIOX и WAIGX
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAIGX в 1.44%.
Доходность на риск
HRIOX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск
HRIOX
WAIGX
Сравнение HRIOX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | WAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.26 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 0.46 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 0.16 | +5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | 0.42 | +22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.26 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HRIOX и WAIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и WAIGX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности WAIGX в 58.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и WAIGX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и WAIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRIOX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -67.66% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -17.68% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -32.33% | +22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -14.25% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 6.82% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и WAIGX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRIOX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.67% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 10.24% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 15.51% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.63% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.10% | +2.75% |