Сравнение HRIOX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRIOX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRIOX и VFSAX
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
HRIOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
HRIOX
VFSAX
Сравнение HRIOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 2.06 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 2.63 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 2.49 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | 9.78 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.06 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HRIOX и VFSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и VFSAX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и VFSAX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -39.86% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.48% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -9.36% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -9.42% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.92% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и VFSAX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.64% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 10.11% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 14.58% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 14.90% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.03% | +3.82% |