PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIOX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRIOX с CVISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX).

HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HRIOX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRIOX и CVISX

2026 (YTD)20252024202320222021
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		10.79%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		6.25%32.93%9.71%26.74%-11.51%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у CVISX с доходностью 6.25%.

HRIOX

1 день
4.34%
1 месяц
-9.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.35%
1 год
77.60%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVISX

1 день
2.06%
1 месяц
-8.16%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.78%
1 год
37.67%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с GPIOXHRIOX с FNCMXHRIOX с IDMOHRIOX с IEGAXHRIOX с DFVQXHRIOX с DISMX
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX

Сравнение комиссий HRIOX и CVISX

HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CVISX в 1.35%.

HRIOX
Hood River International Opportunity Fund
CVISX
Causeway International Small Cap Fund

Доходность на риск

HRIOX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIOX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIOXCVISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

2.50

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

3.03

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.61

3.21

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.51

11.26

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRIOX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIOX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVISX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIOX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIOXCVISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между HRIOX и CVISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIOX и CVISX

Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности CVISX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		5.31%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.59%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок HRIOX и CVISX

Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и CVISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRIOXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-48.50%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.77%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-8.93%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-8.99%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIOX и CVISX

Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRIOXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

6.94%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

11.14%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

15.44%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.03%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.76%

+4.09%