Сравнение HRIIX с SHRIX
HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both mutual funds - HRIIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Hood River, while SHRIX is a Multistrategy fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, HRIIX returned 96.24% vs 12.44% for SHRIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HRIIX charges 1.51%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.
Доходность
Сравнение доходности HRIIX и SHRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIIX показывает доходность 45.63%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.46%.
HRIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 45.63%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 96.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRIIX и SHRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 45.63% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.46% | 10.70% | 16.73% | 2.27% |
Correlation
The correlation between HRIIX and SHRIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск
HRIIX
SHRIX
Сравнение HRIIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIIX | SHRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 4.89 | -3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 6.67 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 23.33 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIIX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 5.28 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.93 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок HRIIX и SHRIX
Максимальная просадка HRIIX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIIX и SHRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIIX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.78% | -14.34% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -1.87% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.06% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.53% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIIX и SHRIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIIX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 0.25% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 2.03% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 2.37% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 6.26% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 6.29% | +15.97% |
Сравнение комиссий HRIIX и SHRIX
HRIIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIIX и SHRIX
Дивидендная доходность HRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SHRIX в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 3.95% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 10.77% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
HRIIX and SHRIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (8.66%) compared to SHRIX (0.25%). In terms of maximum drawdown, HRIIX dropped -24.78% vs SHRIX's -14.34%.
SHRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs 4.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIIX и SHRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор