PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.73% соответственно.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с VIIIXHRAUX с MMGPXHRAUX с BARIXHRAUX с EEOFXHRAUX с FMDGXHRAUX с FSMAX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий HRAUX и TGFRX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

HRAUX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.06

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.59

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.93

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

7.48

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между HRAUX и TGFRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и TGFRX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и TGFRX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-95.35%

+58.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-16.01%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-95.35%

+61.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-95.35%

+58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-92.38%

+83.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-31.67%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

7.24%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и TGFRX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 7.42%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

12.37%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

24.40%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

35.36%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

793.45%

-771.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

561.16%

-539.37%