Сравнение HRAUX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAUX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAUX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.14% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 30.44% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 20.79% соответственно.
HRAUX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 11.22%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAUX и KMKAX
HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
HRAUX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
HRAUX
KMKAX
Сравнение HRAUX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAUX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 0.76 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAUX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HRAUX и KMKAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAUX и KMKAX
Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.45% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRAUX и KMKAX
Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAUX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -65.57% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -19.64% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -31.56% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -31.56% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -10.45% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -15.53% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 10.65% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAUX и KMKAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAUX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.05% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 17.86% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 24.60% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 26.44% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.39% | -1.60% |