Сравнение HQIYX с SHXPX
HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HQIYX charges 0.74%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HQIYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HQIYX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.61%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQIYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HQIYX The Hartford Equity Income Fund | -0.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HQIYX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQIYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HQIYX
SHXPX
Сравнение HQIYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQIYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQIYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 8.85 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок HQIYX и SHXPX
Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQIYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -0.13% | -50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.13% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.03% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQIYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQIYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 2.95% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 2.95% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 2.95% | +13.26% |
Сравнение комиссий HQIYX и SHXPX
HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQIYX и SHXPX
Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQIYX The Hartford Equity Income Fund | 12.44% | 13.10% | 10.43% | 7.69% | 12.84% | 8.91% | 2.91% | 14.68% | 10.87% | 6.98% | 5.29% | 10.62% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HQIYX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HQIYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор