PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPYT.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.75% vs -6.73% for YCST.NEO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.

HPYT.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.97%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.04%2.84%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%

Correlation

The correlation between HPYT.TO and YCST.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с ZTL.NEOHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с PMM.TO

Доходность на риск

HPYT.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.33

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.33

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.41

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-0.92

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.33

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPYT.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-19.70%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-16.62%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-11.73%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-8.56%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

9.78%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и YCST.NEO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 2.73%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPYT.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

10.38%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

16.64%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

20.57%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

25.20%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

25.20%

-14.34%

Сравнение комиссий HPYT.TO и YCST.NEO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и YCST.NEO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности YCST.NEO в 13.87%

ПозицияTTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		17.36%18.87%18.61%3.71%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPYT.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYT.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.40% for YCST.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор