PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

HPYT.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HHL.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и HHL.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.19

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.07

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.15

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и HHL.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и HHL.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-26.70%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.87%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-8.49%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.17%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.17%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и HHL.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.50%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

9.54%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

16.95%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.86%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

15.72%

-4.67%