PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

HPYT.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-3.57%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и EMAX.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.04

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.42

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.31

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

3.42

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.75

-0.67

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и EMAX.TO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-27.55%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-20.97%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.45%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.51%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

8.04%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.10%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

13.25%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

26.45%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

22.19%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

22.19%

-11.14%