PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYM.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPYM.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs 72.69% for YNVD.NEO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 1.94%/yr for YNVD.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью 20.36%.

HPYM.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.25%
1 год
2.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-1.11%6.72%-0.33%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%133.89%

Correlation

The correlation between HPYM.TO and YNVD.NEO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с TSLY.TOHPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с HHIS.TOHPYM.TO с HBND.TOHPYM.TO с HBIX.NEOHPYM.TO с HHIC.TOHPYM.TO с HHL.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO

Доходность на риск

HPYM.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYM.TOYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.06

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.68

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.45

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

12.10

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYM.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYM.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.06

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.54

-1.16

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPYM.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-41.02%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-16.41%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.57%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-8.81%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

6.03%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPYM.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

13.14%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

27.65%

-24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

35.48%

-30.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

52.45%

-46.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

52.45%

-46.85%

Сравнение комиссий HPYM.TO и YNVD.NEO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности YNVD.NEO в 21.18%

ПозицияTTM20252024
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.36%9.01%8.07%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%

Часто задаваемые вопросы

HPYM.TO and YNVD.NEO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while YNVD.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 1.94% for YNVD.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор