PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYM.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYM.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

HPYM.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)20252024
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-0.72%6.72%-0.41%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%26.52%

Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

HPYM.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с XTLT.TOHPYM.TO с HBND.TOHPYM.TO с HDIF.TOHPYM.TO с HHIC.TOHPYM.TO с HHIS.TOHPYM.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий HPYM.TO и HTAE.TO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Доходность на риск

HPYM.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYM.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.57

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

3.03

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYM.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAE.TO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYM.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.49

Корреляция

Корреляция между HPYM.TO и HTAE.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.29%9.01%8.07%0.00%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYM.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-30.83%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-18.39%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-13.18%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.68%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.92%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYM.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

8.53%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

17.26%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

29.98%

-25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

27.06%

-21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

27.06%

-21.42%