PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRD.L returned 3.52%/yr vs 6.39%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 3.52% против 6.39% соответственно.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%

Correlation

The correlation between HPRD.L and XRES.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between HPRD.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и XRES.L

Секторы
HPRD.L
XRES.L

Недвижимость

98.3%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
XRES.L
100.0%

Технологии

HPRD.L
0.3%
XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
XRES.L

-

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

XRES.L

-

Энергетика

HPRD.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

HPRD.L

-

XRES.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

HPRD.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.71

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.08

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

3.26

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и XRES.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-37.84%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.56%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-17.95%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-34.70%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-37.84%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.19%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.17%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и XRES.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.69%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.47%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.68%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.25%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.47%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.89%

-1.96%

Сравнение комиссий HPRD.L и XRES.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и XRES.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPRD.L and XRES.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.

HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор