PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJS.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 15.40%.


HPJS.L

1 день
-1.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.46%
6 месяцев
6.90%
1 год
25.79%
3 года*
7.09%
5 лет*
10 лет*

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
5.05%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.83%
1 год
31.77%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJS.L и S400.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
8.46%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%-3.13%

Correlation

The correlation between HPJS.L and S400.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between HPJS.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Доходность на риск

HPJS.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPJS.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.03

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.75

-3.06

HPJS.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S400.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPJS.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и S400.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и S400.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJS.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-24.69%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.45%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-12.83%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.43%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-5.13%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.25%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и S400.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJS.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.99%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.23%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.33%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.38%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.80%

+0.14%

Сравнение комиссий HPJS.L и S400.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и S400.L

Ни HPJS.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HPJS.L and S400.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор