Сравнение HPJS.L с S400.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 15.05%/yr for S400.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и S400.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 15.40%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S400.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.40% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | -3.13% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and S400.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between HPJS.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
S400.L
Сравнение HPJS.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.03 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.75 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и S400.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и S400.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -24.69% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.45% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -12.83% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.43% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -5.13% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.25% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и S400.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.99% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.23% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.33% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.38% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.80% | +0.14% |
Сравнение комиссий HPJS.L и S400.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и S400.L
Ни HPJS.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and S400.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.
Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.19% for S400.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и S400.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор