Сравнение HPJS.L с N4US.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - HPJS.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.51%/yr vs 25.55%/yr for N4US.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 19.86%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.48%
N4US.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 47.13%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 4.70% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -27.15% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 19.86% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | -1.11% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and N4US.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between HPJS.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
N4US.L
Сравнение HPJS.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJS.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 5.46 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 17.39 | -16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и N4US.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -28.61% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -8.58% | -19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -20.94% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -5.19% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.49% | -5.12% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.80% | 2.70% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и N4US.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.07% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 15.66% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 19.73% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 19.04% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 19.48% | +8.12% |
Сравнение комиссий HPJS.L и N4US.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и N4US.L
Ни HPJS.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and N4US.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор