PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение N4US.L с JPSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и JPSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N4US.L торгуется в USD, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.80%.


N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

JPSG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
7.70%
С начала года
11.80%
1 год
32.43%
3 года*
20.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и JPSG.L


2026 (YTD)202520242023
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.80%30.25%23.77%29.92%
JPSG.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
11.80%32.57%15.36%25.70%

Correlation

The correlation between N4US.L and JPSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between N4US.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

N4US.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

JPSG.L
Ранг доходности на риск JPSG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


N4US.LJPSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.89

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

9.09

+7.39

N4US.L vs. JPSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа JPSG.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и JPSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и JPSG.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и JPSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


N4US.LJPSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-20.59%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.17%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-20.59%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.77%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.75%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.56%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и JPSG.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


N4US.LJPSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.61%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.97%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.11%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

21.03%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.03%

-2.65%

Сравнение комиссий N4US.L и JPSG.L

N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPSG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и JPSG.L

Ни N4US.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


N4US.L and JPSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.25% for JPSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и JPSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор