Сравнение N4US.L с JPSG.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N4US.L returned 27.49%/yr vs 20.93%/yr for JPSG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JPSG.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и JPSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.80%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
JPSG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и JPSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 29.92% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.80% | 32.57% | 15.36% | 25.70% |
Correlation
The correlation between N4US.L and JPSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between N4US.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
JPSG.L
Сравнение N4US.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | JPSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.89 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.09 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и JPSG.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и JPSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -20.59% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.17% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -20.59% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -1.77% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.75% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.56% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и JPSG.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 15.97% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 21.11% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.03% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.03% | -2.65% |
Сравнение комиссий N4US.L и JPSG.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPSG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и JPSG.L
Ни N4US.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and JPSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.25% for JPSG.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и JPSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор