Сравнение HPJS.L с LGJP.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - HPJS.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.51%/yr vs 15.42%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 13.45%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.48%
LGJP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 4.70% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -27.15% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.45% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | -2.52% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and LGJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between HPJS.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
LGJP.L
Сравнение HPJS.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJS.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.85 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 8.69 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и LGJP.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -23.10% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -10.76% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -13.79% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -6.18% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.49% | -4.98% | -27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.80% | 3.54% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и LGJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.54% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 17.02% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 20.15% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 16.81% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 17.44% | +10.16% |
Сравнение комиссий HPJS.L и LGJP.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и LGJP.L
Ни HPJS.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and LGJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.
HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор