PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJS.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 13.45%.


HPJS.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.11%
6 месяцев
1.38%
С начала года
4.70%
1 год
20.01%
3 года*
7.51%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-4.48%

LGJP.L

1 день
0.75%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
7.13%
С начала года
13.45%
1 год
30.83%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJS.L и LGJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
4.70%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-27.15%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
13.45%16.72%10.25%14.24%-6.86%-2.52%

Correlation

The correlation between HPJS.L and LGJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between HPJS.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HPJS.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPJS.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.85

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

8.69

-7.69

HPJS.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и LGJP.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и LGJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJS.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-23.10%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-10.76%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-13.79%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-6.18%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.49%

-4.98%

-27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.80%

3.54%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и LGJP.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJS.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.54%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

17.02%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

20.15%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

16.81%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

17.44%

+10.16%

Сравнение комиссий HPJS.L и LGJP.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и LGJP.L

Ни HPJS.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HPJS.L and LGJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.

HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор