Сравнение HPJS.L с HWWA.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 19.39%/yr for HWWA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 13.69%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | -7.83% | 0.72% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and HWWA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between HPJS.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HWWA.L
Сравнение HPJS.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.06 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 21.35 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.34 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HWWA.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -25.12% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -6.74% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -16.79% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.35% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -3.53% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.60% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HWWA.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.48% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 7.85% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 10.23% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 12.69% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.32% | +1.62% |
Сравнение комиссий HPJS.L и HWWA.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HWWA.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and HWWA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HWWA.L is Global Equities. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор