Сравнение HPJS.L с HNSS.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJS.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -6.88% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and HNSS.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between HPJS.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HNSS.L
Сравнение HPJS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.78 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 14.66 | -12.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 50.30 | -43.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 6.08 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.34 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HNSS.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -36.83% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.16% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -36.83% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.66% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -9.55% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.84% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 4.72%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 13.36% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 24.62% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 31.72% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 30.12% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 30.12% | -14.18% |
Сравнение комиссий HPJS.L и HNSS.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HNSS.L
Ни HPJS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and HNSS.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор