Сравнение HPJP.L с DXJA.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while DXJA.L is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 31.14%/yr for DXJA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJP.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.17% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 6.24% | 0.65% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and DXJA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between HPJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
DXJA.L
Сравнение HPJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.02 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 17.22 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и DXJA.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -37.51% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.10% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -23.01% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.25% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -6.66% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.95% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и DXJA.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.13% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 16.33% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.25% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.42% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.25% | +5.49% |
Сравнение комиссий HPJP.L и DXJA.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и DXJA.L
Ни HPJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while DXJA.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор