Сравнение HPAU.L с XDEV.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 25.89%/yr for XDEV.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 3.02% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and XDEV.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between HPAU.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
XDEV.L
Сравнение HPAU.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.28 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 22.33 | -17.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и XDEV.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -50.32% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.73% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -18.80% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.40% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -21.77% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.46% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и XDEV.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) составляет 4.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.93% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 14.00% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 16.26% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.88% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.09% | -4.42% |
Сравнение комиссий HPAU.L и XDEV.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и XDEV.L
Ни HPAU.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and XDEV.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while XDEV.L is Global Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and DWS. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор