Сравнение HPAU.L с NXTG.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 16.11%/yr for NXTG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 5.86% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and NXTG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between HPAU.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
NXTG.L
Сравнение HPAU.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.95 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.05 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и NXTG.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -54.89% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -24.85% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -32.80% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -13.73% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -26.86% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 11.97% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и NXTG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.71% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 17.05% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 47.07% | -33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 44.56% | -26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 34.75% | -17.08% |
Сравнение комиссий HPAU.L и NXTG.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и NXTG.L
Ни HPAU.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and NXTG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while NXTG.L is Technology Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор