Сравнение HPAU.L с HUKX.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 17.51%/yr for HUKX.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HUKX.L с доходностью 8.11%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUKX.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 8.11% | 35.72% | 7.75% | 13.02% | -6.16% | 3.18% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and HUKX.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between HPAU.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
HUKX.L
Сравнение HPAU.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.19 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.88 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и HUKX.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -42.05% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -9.74% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -13.28% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.86% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.71% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.11% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и HUKX.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.29% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 11.67% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 13.60% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.35% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.52% | +0.15% |
Сравнение комиссий HPAU.L и HUKX.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и HUKX.L
HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.79% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and HUKX.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HUKX.L is Europe Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор