Сравнение HPAS.L с ISDU.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAS.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 17.06%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и ISDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 23.22%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам HPAS.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 23.22% | 8.03% | 11.27% | 19.55% | -1.43% | 11.07% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and ISDU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between HPAS.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
ISDU.L
Сравнение HPAS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 7.25 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 22.60 | -16.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и ISDU.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и ISDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -24.76% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -5.85% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -24.06% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.73% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.88% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.88% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и ISDU.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.06% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.91% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.04% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.64% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.42% | -0.69% |
Сравнение комиссий HPAS.L и ISDU.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и ISDU.L
HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.62% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
HPAS.L and ISDU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.
HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.30% for ISDU.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и ISDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор